Comparar carteras

[fizzy]

Hola, alguien sabe alguna pagina para comparar carteras que tenga los fondos que se recomiendan en el hilo de carteras boglehead? he probado las recomendadas habitualmente como portfoliovisualizer pero al buscar por ISIN no estan los fondos, hay descripciones genericas de los indices creo y no se cual se tendria que usar para simular cada fondo.

En morgningstar no se puede hacer? ahi tienen todos. Se que se pueden crear carteras pero no me aparece opcion para ver el grafico en agregado.

Edit: He probado la web de curvo pero al no ser exactamente los mismos ISIN, varian los TER y no sale una comparativa realista, a parte no me deja tirar muy atras en el tiempo por que algunos son demasiado nuevos comparado a los Vanguard.

[Jordi_G]

Si creas una cartera en Morningstar, cuando vayas a la pestaña "Rentabilidad" verás la rentabilidad de la cartera.
Una manera de hacerlo es en https://backtest.curvo.eu/ seleccionando etf que sigan a los índices que te interesa.

[fizzy]

Si creas una cartera en Morningstar, cuando vayas a la pestaña "Rentabilidad" verás la rentabilidad de la cartera.
Una manera de hacerlo es en https://backtest.curvo.eu/ seleccionando etf que sigan a los índices que te interesa.

Esta web la tenia en favoritos pero no me aparecia el fondo de bonos globales (RF Gobiernos Euro: Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor EUR Accumulation - ISIN IE0007472115 - 0,12%)

El Emerging y Global si aparecen con los ISIN antiguos (IE00B03HCZ61 y IE0031786142)

[Jordi_G]

Si creas una cartera en Morningstar, cuando vayas a la pestaña "Rentabilidad" verás la rentabilidad de la cartera.
Una manera de hacerlo es en https://backtest.curvo.eu/ seleccionando etf que sigan a los índices que te interesa.

Esta web la tenia en favoritos pero no me aparecia el fondo de bonos globales (RF Gobiernos Euro: Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor EUR Accumulation - ISIN IE0007472115 - 0,12%)

El Emerging y Global si aparecen con los ISIN antiguos (IE00B03HCZ61 y IE0031786142)

Como había dicho, creo que tienes que buscar un ETF equivalente.

[fizzy]

Si creas una cartera en Morningstar, cuando vayas a la pestaña "Rentabilidad" verás la rentabilidad de la cartera.
Una manera de hacerlo es en https://backtest.curvo.eu/ seleccionando etf que sigan a los índices que te interesa.

Esta web la tenia en favoritos pero no me aparecia el fondo de bonos globales (RF Gobiernos Euro: Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor EUR Accumulation - ISIN IE0007472115 - 0,12%)

El Emerging y Global si aparecen con los ISIN antiguos (IE00B03HCZ61 y IE0031786142)

Como había dicho, creo que tienes que buscar un ETF equivalente.

Y cual seria el equivalente a IE00B18GC888 que se podria usar? buscando por "global bond" no aparece ninguno.

Tambien me interesaria para el IE00B42W4L06. Buscando por "small cap" que sean world aparecen estos 2:

https://www.morningstar.es/es/etf/snaps ... 0P0001D2CB
https://www.morningstar.es/es/etf/snaps ... 0P00011EX4

Comparado al Vanguard:

https://www.morningstar.es/es/funds/sna ... F00000PA9N

Cualquiera de esos 2 es suficientemente parecido como para valer?

[Jordi_G]

Y cual seria el equivalente a IE00B18GC888 que se podria usar? buscando por "global bond" no aparece ninguno.
Tambien me interesaria para el IE00B42W4L06.

Hola.
Tienes que buscar los ETF según el índice que sigue el fondo. En esta página https://backtest.curvo.eu/ todos los ETF están clasificados según el índice que siguen.
El fondo IE00B18GC888 sigue el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate y el fondo IE00B42W4L06 sigue el índice MSCI World Small Cap. Sabiendo esto, encontrarás fácilmente un ETF que lo siga en esta página, a poder ser, un ETF en euros.

[fizzy]

Y cual seria el equivalente a IE00B18GC888 que se podria usar? buscando por "global bond" no aparece ninguno.
Tambien me interesaria para el IE00B42W4L06.

Hola.
Tienes que buscar los ETF según el índice que sigue el fondo. En esta página https://backtest.curvo.eu/ todos los ETF están clasificados según el índice que siguen.
El fondo IE00B18GC888 sigue el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate y el fondo IE00B42W4L06 sigue el índice MSCI World Small Cap. Sabiendo esto, encontrarás fácilmente un ETF que lo siga en esta página, a poder ser, un ETF en euros.

Al final he usado los siguientes fondos en la pagina de backtest:


Suponiendo que sean equivalentes viables para los que hay en el hilo de fondos recomendados, he realizado comparaciones entre las 4 carteras que barajaba. Que por cierto, he intentando comparar las 3 a la vez pero no me deja, hay alguna forma? al hacer click en 2 se va directamente a la comparacion. Bueno, las 3 carteras eran:

Cartera 1

90% MSCI World
10% RF Global

Cartera 2:

80% MSCI World
10% Emerging
10% RF Global

Cartera 3:

70% MSCI World
10% Small caps
10% Emerging
10% RF Global



1 vs 2:


1 vs 3:


2 vs 3:


La cartera mas simple gana siempre. Y la 2 algo por encima de la 3. Al menos en este periodo de 2014-2022 por que no va mas hacia atras. Me gustaria ponerme con el Portfolio Performance y aprender a hacer estas cosas en condiciones pero de momento no he tenido tiempo. Me gustaria ver periodos anteriores por lo que comentaba aqui:

viewtopic.php?t=1233#p14378

Viendo esto no se aun que hacer. Por una parte pienso que para lo que busco con los 2 fondos me vale y me sobran EM y Small Caps, por otra digo que no vendria mal ese extra de diversificacion por si acaso.

He comentado la comparacion en el otro hilo, por si quieres contestar ahi para no repetirlo.

[Depe]

Añadí en la guía una comparación entre los distintos índices de renta variable: https://bogleheads.es/guia/renta-variab ... mi_cartera

Los resultados dependen del periodo analizado, pero no ha habido grandes diferencias debido a que el World ya supone una parte muy grande de todas las carteras.

[kevhemingway]

Te deje mi respuesta aqui

viewtopic.php?f=4&t=1233&p=14569#p14569

[fizzy]

Te deje mi respuesta aqui

viewtopic.php?f=4&t=1233&p=14569#p14569

He visto que en finizens han hecho cambios y han apostado por small caps.. que opinas?



Aun no se si meter ese 10% de Small Caps, la cosa es que me sube el TER por que tiene un 0.29%

Me gustaria hacer un backtest en condiciones con los ISIN exactos por que por ejemplo el Small Caps que he usado ahi es 0.35% de TER y no 0.29% que tiene Vanguard pero no encuentro una forma de hacerlo.

Añadí en la guía una comparación entre los distintos índices de renta variable: https://bogleheads.es/guia/renta-variab ... mi_cartera

Los resultados dependen del periodo analizado, pero no ha habido grandes diferencias debido a que el World ya supone una parte muy grande de todas las carteras.

Pues en las graficas que aportado ahi, suponiendo que la cartera bogle de World+EM+SmallCaps sea mas o menos equivalente a ese ETF que tiene las 3 cosas, si podria ser interesante tener esos 3 fondos (mas algo de RF) no? pero en el backtest que hice yo me salia que era la menos rentable...:

Al final he usado los siguientes fondos en la pagina de backtest:


Suponiendo que sean equivalentes viables para los que hay en el hilo de fondos recomendados, he realizado comparaciones entre las 4 carteras que barajaba. Que por cierto, he intentando comparar las 3 a la vez pero no me deja, hay alguna forma? al hacer click en 2 se va directamente a la comparacion. Bueno, las 3 carteras eran:

Cartera 1

90% MSCI World
10% RF Global

Cartera 2:

80% MSCI World
10% Emerging
10% RF Global

Cartera 3:

70% MSCI World
10% Small caps
10% Emerging
10% RF Global



1 vs 2:


1 vs 3:


2 vs 3:


La cartera mas simple gana siempre. Y la 2 algo por encima de la 3. Al menos en este periodo de 2014-2022 por que no va mas hacia atras. Me gustaria ponerme con el Portfolio Performance y aprender a hacer estas cosas en condiciones pero de momento no he tenido tiempo. Me gustaria ver periodos anteriores por lo que comentaba aqui:

viewtopic.php?t=1233#p14378

Viendo esto no se aun que hacer. Por una parte pienso que para lo que busco con los 2 fondos me vale y me sobran EM y Small Caps, por otra digo que no vendria mal ese extra de diversificacion por si acaso.

He comentado la comparacion en el otro hilo, por si quieres contestar ahi para no repetirlo.

Tu grafica:



No lo entiendo. Por que a mi me sale menos rentable, pero ese ETF es mas rentable? es por las comisiones de tener los 3 fondos vs solo 1 ETF? o por la manera en que hecho el % allocated de cada fondo?

En mi backtest incluyo el fondo de bonos.. pero aun asi, las otras carteras tambien tienen siempre ese 10% de bonos, osea que la cartera con los 3 fondos de RF deberia ser superior siempre si hay correlacion con el ETF que has puesto tu.

Edito: Vale, justo debajo veo este otro grafico:



Ya me cuadra mas. Entonces parece que si hubieras comprado en el 2000 incluyendo small caps, imagino que hubieras pillado gangas despues del desplome del NASDAQ, y luego todas esas tecnologicas te hacen de oro decadas mas tarde... al final todo esto es muy complicado. No sabria decir aun si conviene RF con 2, 3 o 4 fondos.. el timing siempre cuenta aunque queramos que no, como vemos en los graficos. Pero bueno, si el groso de la cartera es el World, tampoco cambia mucho realmente. Quiza opte por 3 fondos, pero tener Small Caps me da un poco de "paz mental" extra por que tienes aun mas diversificacion, aunque en la practica ya vemos lo que hay y encima te encarece la cartera con ese 0.29% de TER y dedicas mas tiempo a la hora de hacer aportaciones teniendo que meter dinero en otro fondo mas... no se yo si renta.