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Hola. Os pongo en situación

Estoy aprendiendo a usar Portfolio Performance.

Estoy haciendo unas pruebas pero la parte de regiones no entiendo muy bien cómo funciona.

La cartera de prueba que estoy haciendo en el programa consta de:

46.79% Vanguard US500 Stock Index Inv Eur Acc
50.21% Vanguard Emerging Markets Stock Index Inv Eur Acc

Sin embargo, en regiones (MSCI), pongo que le quiero dar un peso de 20% al Vanguard SP500 y un peso del 10% al Vanguard de países emergentes, sin embargo el %total y el valor actual no me cuadran, tengo entendido que el valor actual me diría lo que tengo que comprar o vender para rebalancear. (os adjunto imagen)

¿Alguien me explica en qué estoy fallando?

Gracias!

Pone que el 85% lo tienes en "Sin clasificar". Quizás esté en efectivo.

También puede que sea posible filtrar para que no tenga en cuenta el efectivo, en caso de que sea eso.

Lo de la taxonomía es lo que tengo menos controlado, pero me parece que estas en la pantalla equivocada. Arriba a la derecha tienes varios botones y debes estar en el primero (Definición de la taxonomía) y tienes que cambiar al segundo (Rebalanceo). Ahí te aparecerá en negativo lo que tienes que aportar y en positivo lo que sobra de cada categoría. Creo que solo funciona para las carpetas y no para los instrumentos.

Te paso una captura de unas pruebas que hice. El 100% inicial es la categoría que engloba todo (si no me equivoco, tu regions) y luego varias carpetas cada una con su asignación. La asignación es el peso que quieres darle a cada carpeta.

robotin escribió: ↑Vie Nov 27, 2020 22:16 Lo de la taxonomía es lo que tengo menos controlado, pero me parece que estas en la pantalla equivocada. Arriba a la derecha tienes varios botones y debes estar en el primero (Definición de la taxonomía) y tienes que cambiar al segundo (Rebalanceo). Ahí te aparecerá en negativo lo que tienes que aportar y en positivo lo que sobra de cada categoría. Creo que solo funciona para las carpetas y no para los instrumentos.

Te paso una captura de unas pruebas que hice. El 100% inicial es la categoría que engloba todo (si no me equivoco, tu regions) y luego varias carpetas cada una con su asignación. La asignación es el peso que quieres darle a cada carpeta.

Hola Robotin. He hecho lo que me has indicado, en la segunda pestañita (la de rebalanceo).

Pero sigo sin entender lo que ocurre. Te pongo en situación: he comprado 100€ de cada fondo, es decir, actualmente tienen una asignación en cartera de más o menos un 25% cada uno. Sin embargo, el deltavalor no me dice que tenga que vender o comprar nada a pesar de las asignaciones de peso tan distintas que les he dado a cada uno.

Te adjunto captura.

Toni escribió: ↑Dom Nov 29, 2020 10:45 Hola Robotin. He hecho lo que me has indicado, en la segunda pestañita (la de rebalanceo).

Pero sigo sin entender lo que ocurre. Te pongo en situación: he comprado 100€ de cada fondo, es decir, actualmente tienen una asignación en cartera de más o menos un 25% cada uno. Sin embargo, el deltavalor no me dice que tenga que vender o comprar nada a pesar de las asignaciones de peso tan distintas que les he dado a cada uno.

Te adjunto captura.

Hola [mention]Toni[/mention], te paso captura de un ejemplo.

Los pesos de los instrumentos, columna peso, deben estar al 100% (eso lo haces en la definición de la taxonomía). Le estas diciendo que ese instrumento aplica el 100% de su importe para esa categoría. Luego vas jugando con las asignaciones de las carpetas y te va haciendo los cálculos.

Una cosa importante es que dentro de cada nivel los porcentajes deben sumar 100. Es decir, en mi ejemplo dentro de renta variable, world, emergentes y smallcaps deben sumar el 100% dentro de su nivel, que representarán un 70% del total de la cartera en el nivel superior.

robotin escribió: ↑Dom Nov 29, 2020 13:43

Toni escribió: ↑Dom Nov 29, 2020 10:45 Hola Robotin. He hecho lo que me has indicado, en la segunda pestañita (la de rebalanceo).

Pero sigo sin entender lo que ocurre. Te pongo en situación: he comprado 100€ de cada fondo, es decir, actualmente tienen una asignación en cartera de más o menos un 25% cada uno. Sin embargo, el deltavalor no me dice que tenga que vender o comprar nada a pesar de las asignaciones de peso tan distintas que les he dado a cada uno.

Te adjunto captura.

Hola @Toni, te paso captura de un ejemplo.

Los pesos de los instrumentos, columna peso, deben estar al 100% (eso lo haces en la definición de la taxonomía). Le estas diciendo que ese instrumento aplica el 100% de su importe para esa categoría. Luego vas jugando con las asignaciones de las carpetas y te va haciendo los cálculos.

Una cosa importante es que dentro de cada nivel los porcentajes deben sumar 100. Es decir, en mi ejemplo dentro de renta variable, world, emergentes y smallcaps deben sumar el 100% dentro de su nivel, que representarán un 70% del total de la cartera en el nivel superior.

Efectivamente, eso era. En peso tenía que establecer 100%. Ya lo tengo todo correcto. Muchas gracias compañero

Hola, yo estoy empezando a usar portfolio performance y aun no la domino bien.
En el tema de usar la opcion de rebalanceo como debo configurarlo? La verdad que me pierdo.
Yo tengo una cartera muy sencilla, dos fondos uno de RV y otro de RF.
Me gustaria configurarlo para que me calcule a un 80/20. He hecho varias pruebas y no me aclaro.
Gacias y un saludo