Duda con Portfolio Performance

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Toni
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Duda con Portfolio Performance

Mensaje por Toni » Vie Nov 27, 2020 17:58

Hola. Os pongo en situación

Estoy aprendiendo a usar Portfolio Performance.

Estoy haciendo unas pruebas pero la parte de regiones no entiendo muy bien cómo funciona.

La cartera de prueba que estoy haciendo en el programa consta de:

46.79% Vanguard US500 Stock Index Inv Eur Acc
50.21% Vanguard Emerging Markets Stock Index Inv Eur Acc

Sin embargo, en regiones (MSCI), pongo que le quiero dar un peso de 20% al Vanguard SP500 y un peso del 10% al Vanguard de países emergentes, sin embargo el %total y el valor actual no me cuadran, tengo entendido que el valor actual me diría lo que tengo que comprar o vender para rebalancear. (os adjunto imagen)

¿Alguien me explica en qué estoy fallando?

Gracias!
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Depe
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Re: Duda con Portfolio Performance

Mensaje por Depe » Vie Nov 27, 2020 20:04

Pone que el 85% lo tienes en "Sin clasificar". Quizás esté en efectivo.

También puede que sea posible filtrar para que no tenga en cuenta el efectivo, en caso de que sea eso.

robotin
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Re: Duda con Portfolio Performance

Mensaje por robotin » Vie Nov 27, 2020 22:16

Lo de la taxonomía es lo que tengo menos controlado, pero me parece que estas en la pantalla equivocada. Arriba a la derecha tienes varios botones y debes estar en el primero (Definición de la taxonomía) y tienes que cambiar al segundo (Rebalanceo). Ahí te aparecerá en negativo lo que tienes que aportar y en positivo lo que sobra de cada categoría. Creo que solo funciona para las carpetas y no para los instrumentos.

Te paso una captura de unas pruebas que hice. El 100% inicial es la categoría que engloba todo (si no me equivoco, tu regions) y luego varias carpetas cada una con su asignación. La asignación es el peso que quieres darle a cada carpeta.
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Toni
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Re: Duda con Portfolio Performance

Mensaje por Toni » Dom Nov 29, 2020 10:45

robotin escribió:
Vie Nov 27, 2020 22:16
Lo de la taxonomía es lo que tengo menos controlado, pero me parece que estas en la pantalla equivocada. Arriba a la derecha tienes varios botones y debes estar en el primero (Definición de la taxonomía) y tienes que cambiar al segundo (Rebalanceo). Ahí te aparecerá en negativo lo que tienes que aportar y en positivo lo que sobra de cada categoría. Creo que solo funciona para las carpetas y no para los instrumentos.

Te paso una captura de unas pruebas que hice. El 100% inicial es la categoría que engloba todo (si no me equivoco, tu regions) y luego varias carpetas cada una con su asignación. La asignación es el peso que quieres darle a cada carpeta.
Hola Robotin. He hecho lo que me has indicado, en la segunda pestañita (la de rebalanceo).

Pero sigo sin entender lo que ocurre. Te pongo en situación: he comprado 100€ de cada fondo, es decir, actualmente tienen una asignación en cartera de más o menos un 25% cada uno. Sin embargo, el deltavalor no me dice que tenga que vender o comprar nada a pesar de las asignaciones de peso tan distintas que les he dado a cada uno.

Te adjunto captura.
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robotin
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Re: Duda con Portfolio Performance

Mensaje por robotin » Dom Nov 29, 2020 13:43

Toni escribió:
Dom Nov 29, 2020 10:45
Hola Robotin. He hecho lo que me has indicado, en la segunda pestañita (la de rebalanceo).

Pero sigo sin entender lo que ocurre. Te pongo en situación: he comprado 100€ de cada fondo, es decir, actualmente tienen una asignación en cartera de más o menos un 25% cada uno. Sin embargo, el deltavalor no me dice que tenga que vender o comprar nada a pesar de las asignaciones de peso tan distintas que les he dado a cada uno.

Te adjunto captura.
Hola @Toni, te paso captura de un ejemplo.

Los pesos de los instrumentos, columna peso, deben estar al 100% (eso lo haces en la definición de la taxonomía). Le estas diciendo que ese instrumento aplica el 100% de su importe para esa categoría. Luego vas jugando con las asignaciones de las carpetas y te va haciendo los cálculos.

Una cosa importante es que dentro de cada nivel los porcentajes deben sumar 100. Es decir, en mi ejemplo dentro de renta variable, world, emergentes y smallcaps deben sumar el 100% dentro de su nivel, que representarán un 70% del total de la cartera en el nivel superior.
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Toni
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Re: Duda con Portfolio Performance

Mensaje por Toni » Lun Nov 30, 2020 18:06

robotin escribió:
Dom Nov 29, 2020 13:43
Toni escribió:
Dom Nov 29, 2020 10:45
Hola Robotin. He hecho lo que me has indicado, en la segunda pestañita (la de rebalanceo).

Pero sigo sin entender lo que ocurre. Te pongo en situación: he comprado 100€ de cada fondo, es decir, actualmente tienen una asignación en cartera de más o menos un 25% cada uno. Sin embargo, el deltavalor no me dice que tenga que vender o comprar nada a pesar de las asignaciones de peso tan distintas que les he dado a cada uno.

Te adjunto captura.
Hola @Toni, te paso captura de un ejemplo.

Los pesos de los instrumentos, columna peso, deben estar al 100% (eso lo haces en la definición de la taxonomía). Le estas diciendo que ese instrumento aplica el 100% de su importe para esa categoría. Luego vas jugando con las asignaciones de las carpetas y te va haciendo los cálculos.

Una cosa importante es que dentro de cada nivel los porcentajes deben sumar 100. Es decir, en mi ejemplo dentro de renta variable, world, emergentes y smallcaps deben sumar el 100% dentro de su nivel, que representarán un 70% del total de la cartera en el nivel superior.
Efectivamente, eso era. En peso tenía que establecer 100%. Ya lo tengo todo correcto. Muchas gracias compañero :)
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