Uso de Excel para rebalanceo de cartera

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Ni_idea_debolsa
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Uso de Excel para rebalanceo de cartera

Mensaje por Ni_idea_debolsa » Sab Abr 13, 2019 17:53

REBALANCEO.jpg
archivo rebalanceo
REBALANCEO.jpg (64.73 KiB) Visto 789 veces
Vamos a ver si consigo explicarme y alguien me ayuda porque no consigo verlo...

Tenemos nuestra cartera de indexada en los % que cada uno se sienta cómodo. Llega la hora de rebalanceo y nos hemos hecho nuestra excel o hemos usado una plantilla como la que adjunto de ejemplo
Con simples reglas de tres tenemos el importe para traspasar nuestro fondos que se han ido por arriba hacia los que van más regazados para que la cartera vuelva al equilibrio

Mi problema. si es una cartera con dos activos fácil, lo que se traspasa de uno que sobra va al otro que falta

¿Pero que sucede cuando en el ejemplo son 8 fondos y hay que equilibrar esos importes? Vale empiezo de fondo A traspaso 716 al H que le faltarían 884, y bueno el A queda equilibrado pero el H sigue necesitando 884-716... y eso lo saco de ... y así se empieza a liar

Llamadme cateto pero no consigo hacer en el excel una fórmula o algo que me indique los pasos con fácilidad para pasar de los que aparecen en negativo (a traspasar ese importe sobrante al resto).

¿Cómo haríais con facilidad y orden para hacer el traspaso de los fondos A,C,D,F en esos importes que se indican al resto para equilibar la cartera?

mil gracias y disculpad si es una tontería o si alguien lo ve con mucha claridad
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alex_qntli
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Re: Uso de Excel para rebalanceo de cartera

Mensaje por alex_qntli » Sab Abr 13, 2019 18:40

Buenas!

Yo tengo una excel que me deja los rebalanceos como tú y luego hago agrupaciones a ojo. Es decir, agrupo varios fondos en negativo(ventas) para que cuadren con cantidades de otros en positivo (compras).
En este caso que expones yo haría:

- Traspaso de D a E (-1203 + 1233 = +33)
- Traspaso de A a B+G (-716 + 570+140 = -6)
- Traspaso de C a H (-798 + 884 = -86)
- Traspasaría 33 de F a E para dejar este último cuadrado (otra opción sería dejar F sin tocar)

Seguro que hay mil combinaciones más pero está me parece la más sencilla.

Un saludo,
Alejandro
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MigL
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Re: Uso de Excel para rebalanceo de cartera

Mensaje por MigL » Sab Abr 13, 2019 21:47

Buenas.

Otra opción podría ser rebalancear con los siguientes ingresos, sin hacer traspasos.
Modificando las cantidades a ingresar para cada fondo, de forma que al cabo de X tiempo (6 meses, un año...) tengas los porcentajes aproximados deseados...
73s. % fondos

dochelio
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Re: Uso de Excel para rebalanceo de cartera

Mensaje por dochelio » Dom Abr 14, 2019 22:02

Aqui utiliza un Excel para calcular el rebalanceo automáticamente, no sé si os será de utilidad.

https://canadiancouchpotato.com/2019/02 ... -for-etfs/

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dullinvestor
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Re: Uso de Excel para rebalanceo de cartera

Mensaje por dullinvestor » Mar Abr 16, 2019 18:42

Llamadme cateto pero no consigo hacer en el excel una fórmula o algo que me indique los pasos con facilidad
De cateto nada... ;)
En realidad, no es importante. El rebalanceo es simplemente un mecanismo de control del riesgo, que trata de que los pesos no se desvíen demasiado, pero sin necesidad de ajustarlos perfectamente, ni siquiera de ajustarlos todos. De todas formas, en un par de semanas estarían otra vez desviados.
Tal como comenta @alex_qntli, haces las agrupaciones más relevantes a ojo, y no haría falta preocuparse de queden "picos" sueltos. Con los tres primeros traspasos que señala, suficiente.
A lo sumo, para ver qué fondos merecen más atención, te puedes orientar por la 'desviación relativa', es decir, lo que supone la desviación absoluta respecto al peso objetivo.
Para mí simplemente es como conducir un rebaño, y sólo me preocupo de no tener ninguna oveja descarriada, no necesito que estén nunca en columna de a uno. De hecho, sólo hago lo que dice @MigL: azuzar a las rezagadas!
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Buffett1979
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Re: Uso de Excel para rebalanceo de cartera

Mensaje por Buffett1979 » Mar Abr 16, 2019 21:44

Yo haría las más relevantes a ojo, como comentan los otros compañeros, y pasadas un par de semanas, cuando esté finalizada esta primera ronda, haría otra pasada (si hace falta ún)

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Ni_idea_debolsa
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Re: Uso de Excel para rebalanceo de cartera

Mensaje por Ni_idea_debolsa » Jue Abr 18, 2019 13:43

gracias a todos por las respuestas son todas muy interesantes.

comparto esta calculadora que he encontrado que sirve para rebalancear, sin vender ni comprar, para nuevas aportaciones o ventas.

Es decir que si quieres aportar x, te cuadra en que activos de manera exacta. Y de la misma manera en el futuro si quieres vender para saber cuales y mantener los % target

http://optimalrebalancing.tk/index.html
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dullinvestor
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Re: Uso de Excel para rebalanceo de cartera

Mensaje por dullinvestor » Jue Abr 18, 2019 15:15

Supongo que esa página la has visto en la hoja de Google que enlazaba antes.

¿Has intentado usarla haciéndote una copia en Google sheets? ¿o te ha parecido liosa? Simplemente hay que rellenar las casillas con fondo gris claro.
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Ni_idea_debolsa
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Re: Uso de Excel para rebalanceo de cartera

Mensaje por Ni_idea_debolsa » Jue Abr 18, 2019 17:15

dullinvestor escribió:
Jue Abr 18, 2019 15:15
Supongo que esa página la has visto en la hoja de Google que enlazaba antes.

¿Has intentado usarla haciéndote una copia en Google sheets? ¿o te ha parecido liosa? Simplemente hay que rellenar las casillas con fondo gris claro.
toda la razón, no me había dado cuenta que tu excel tenía pestaña de nuevas aportaciones, y ni me habia dado cuenta que la fuente con el link era el mismo... jejeje todos los caminos conducen a Roman

Eso sí, mucho mejor tu excel que tirar de javascript en la pantalla del navegador como hacía

mil gracias!


EDICIÓN. por si a alguien mas le pasa si exportas el google sheet a una hoja de excel a mi me da problema con una formula celda L9. Es un Buscar y un sort que no se exporta a formula a excel. A mi me hace que no cuadren las cantidades nuevas. Como no le encuentro solución la usaré como copia de google sheet que si funciona ahí perfectamente
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