Elección del mejor día del mes para invertir

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DragonAge
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Re: Fondos indexados en Openbank

Mensaje por DragonAge » Mar Feb 04, 2020 13:54

La mayoria de las suscripciones automatizadas de los bancos/brokers entran a mercado el primer dia de cada mes...el efecto de primero de mes...por lo tanto yo siempre realizo las aportaciones para que entren el ultimo dia del mes en lugar del primero, con este simple cambio te aseguras captar las subidas del primer dia del mes por el volumen y presion compradora de las entradas de ese dia. Saludos ;)

international001
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Re: Fondos indexados en Openbank

Mensaje por international001 » Mar Feb 04, 2020 19:13

Todo eso son market timing strategies que no funcionan.
Pero bueno, si lo unico que haceis es intentar elegir el mejor dia del mes tampoco perjudica mucho. Eso si, tendriais que comprometeros con vosotros mismos a invertir el dia 31 si no habeis invertido del 1 al 30

ingenieroJava
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Re: Fondos indexados en Openbank

Mensaje por ingenieroJava » Mar Feb 04, 2020 20:17

DragonAge escribió:
Mar Feb 04, 2020 13:54
La mayoria de las suscripciones automatizadas de los bancos/brokers entran a mercado el primer dia de cada mes...el efecto de primero de mes...por lo tanto yo siempre realizo las aportaciones para que entren el ultimo dia del mes en lugar del primero, con este simple cambio te aseguras captar las subidas del primer dia del mes por el volumen y presion compradora de las entradas de ese dia. Saludos ;)
Buenas, muchas gracias por la información,no tenia ni idea de que podia ser mejor hacer las aportaciones a final de mes que a principio.

Como en Openbank tardan unos 2-3 dias en realizar la compra, quizas es mejor hacer hacer las aportaciones el 27-28 de cada mes.

Muchas gracias de nuevo

saludos

DragonAge
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Re: Fondos indexados en Openbank

Mensaje por DragonAge » Mar Feb 04, 2020 20:48

international001 escribió:
Mar Feb 04, 2020 19:13
Todo eso son market timing strategies que no funcionan.
Pero bueno, si lo unico que haceis es intentar elegir el mejor dia del mes tampoco perjudica mucho. Eso si, tendriais que comprometeros con vosotros mismos a invertir el dia 31 si no habeis invertido del 1 al 30.
Hola,

te adjunto las rentabilidades del dia 1 desde 1998 del dow, por comprar un dia antes merece la pena, al final es elegir un dia distinto al dia en que entran todas las compras masivas y no es market timing porque siempre lo haces igual, simplemente evitas la avalancha de compras del dia 1 que afectan a los precios ya que es presión compradora añadida igual que las recompras de acciones propias de las compañías usa:

1998 7,93%
1999 4,52%
2000 6,02%
2001 2,67%
2002 -0,66%
2003 8,04%
2004 4,03%
2005 1,36%
2006 3,69%
2007 2,93%
2008 -5,72%
2009 2,95%
2010 12,10%
2011 -5,94%
2012 1,45%
2013 5,98%
2014 -5,01%
2015 2,05%
2016 1,24%
2017 4,65%
2018 -0,02%
2019 -1,36%
2020 1,16%

TOTAL 52,89%

Para más inri el ultimo dia del mes suele ser muchas veces correctivo con lo cual hacer la entrada con el valor liquidativo de cierre del ultimo dia de mes la hace doblemente buena.

Saludos,

M4rk0S
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Re: Fondos indexados en Openbank

Mensaje por M4rk0S » Mié Feb 05, 2020 21:45

DragonAge escribió:
Mar Feb 04, 2020 13:54
La mayoria de las suscripciones automatizadas de los bancos/brokers entran a mercado el primer dia de cada mes...el efecto de primero de mes...por lo tanto yo siempre realizo las aportaciones para que entren el ultimo dia del mes en lugar del primero, con este simple cambio te aseguras captar las subidas del primer dia del mes por el volumen y presion compradora de las entradas de ese dia. Saludos ;)
DragonAge escribió:
Mar Feb 04, 2020 20:48
international001 escribió:
Mar Feb 04, 2020 19:13
Todo eso son market timing strategies que no funcionan.
Pero bueno, si lo unico que haceis es intentar elegir el mejor dia del mes tampoco perjudica mucho. Eso si, tendriais que comprometeros con vosotros mismos a invertir el dia 31 si no habeis invertido del 1 al 30.
Hola,

te adjunto las rentabilidades del dia 1 desde 1998 del dow, por comprar un dia antes merece la pena, al final es elegir un dia distinto al dia en que entran todas las compras masivas y no es market timing porque siempre lo haces igual, simplemente evitas la avalancha de compras del dia 1 que afectan a los precios ya que es presión compradora añadida igual que las recompras de acciones propias de las compañías usa:

1998 7,93%
1999 4,52%
2000 6,02%
2001 2,67%
2002 -0,66%
2003 8,04%
2004 4,03%
2005 1,36%
2006 3,69%
2007 2,93%
2008 -5,72%
2009 2,95%
2010 12,10%
2011 -5,94%
2012 1,45%
2013 5,98%
2014 -5,01%
2015 2,05%
2016 1,24%
2017 4,65%
2018 -0,02%
2019 -1,36%
2020 1,16%

TOTAL 52,89%

Para más inri el ultimo dia del mes suele ser muchas veces correctivo con lo cual hacer la entrada con el valor liquidativo de cierre del ultimo dia de mes la hace doblemente buena.

Saludos,
Me parece interesante lo que dices y yo también había pensado en ello pero no acabo de sacar los cálculos de que día es mejor que entre el dinero. He leído ahora que aportas el último día del mes y no entiendo los datos anuales que has puesto. Podrías echarme una mano para entenderlo porfavor?

Gracias.

telko
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Re: Fondos indexados en Openbank

Mensaje por telko » Jue Feb 06, 2020 07:36

M4rk0S escribió:
Mié Feb 05, 2020 21:45
La mayoria de las suscripciones automatizadas de los bancos/brokers entran a mercado el primer dia de cada mes...el efecto de primero de mes...por lo tanto yo siempre realizo las aportaciones para que entren el ultimo dia del mes en lugar del primero, con este simple cambio te aseguras captar las subidas del primer dia del mes por el volumen y presion compradora de las entradas de ese dia. Saludos ;)
DragonAge escribió:
Mar Feb 04, 2020 20:48

Me parece interesante lo que dices y yo también había pensado en ello pero no acabo de sacar los cálculos de que día es mejor que entre el dinero. He leído ahora que aportas el último día del mes y no entiendo los datos anuales que has puesto. Podrías echarme una mano para entenderlo porfavor?

Gracias.
Una duda de novato. Las fluctuaciones en el precio que comentáis por presión compradora, entiendo que pueden afectar principalmente a ETFs, que son los que varían su cotización en cada momento según haya mayor oferta/demanda. Pero no tengo claro si este mismo efecto se puede producir en los fondos. A fin de cuentas, un fondo indexado traslada el valor de las acciones de un índice, por lo que no debería variar el precio según se compre o venda más.

Es cierto, que los fondos pueden tener ese efecto de forma más indirecta: si la gente compra el fondo, el fondo tendrá que comprar más acciones, lo que puede hacer que suba el precio. Pero me parece bastante indirecto y difícil de controlar.

Gracias por las aportaciones.

DragonAge
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Re: Fondos indexados en Openbank

Mensaje por DragonAge » Jue Feb 06, 2020 09:44

Buenos dias,

Los datos de rentabilidad que puse son la suma anual de las rentabilidad obtenidas invirtiendo a cierre del ultimo dia de cada mes y cerrando a cierre del primer dia del mes siguiente desde 1998 en el dow jones.

Los datos los puedes extraer de yahoo finance para este indice, tendrias que sacar los datos diarios y filtrar los ultimos dias y los primeros. Es una curradita pero yo lo tengo hecho de hace tiempo.

Llegue a la conclusion que la mayoria de ultimos dias de mes suelen ser bajistas o correctivos, y los primeros dias de mes son alcistas por la presion compradora...por lo tanto mejor no invertir el primer dia de mes sino un dia antes.

Saludos

ingenieroJava
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Re: Fondos indexados en Openbank

Mensaje por ingenieroJava » Jue Feb 06, 2020 13:31

DragonAge escribió:
Jue Feb 06, 2020 09:44
Buenos dias,

Los datos de rentabilidad que puse son la suma anual de las rentabilidad obtenidas invirtiendo a cierre del ultimo dia de cada mes y cerrando a cierre del primer dia del mes siguiente desde 1998 en el dow jones.

Los datos los puedes extraer de yahoo finance para este indice, tendrias que sacar los datos diarios y filtrar los ultimos dias y los primeros. Es una curradita pero yo lo tengo hecho de hace tiempo.

Llegue a la conclusion que la mayoria de ultimos dias de mes suelen ser bajistas o correctivos, y los primeros dias de mes son alcistas por la presion compradora...por lo tanto mejor no invertir el primer dia de mes sino un dia antes.

Saludos
Gracias DragonAge por la informacion, yo le veo el sentido, comprobandolo a ojo y mal, bajando manualmente por los meses en la apliacion investing si se cumple que el dia 30 o 31 son correcciones.

Gracias de nuevo.

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Jm2t
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Re: Fondos indexados en Openbank

Mensaje por Jm2t » Jue Feb 06, 2020 18:38

DragonAge escribió:
Jue Feb 06, 2020 09:44
Buenos dias,

Los datos de rentabilidad que puse son la suma anual de las rentabilidad obtenidas invirtiendo a cierre del ultimo dia de cada mes y cerrando a cierre del primer dia del mes siguiente desde 1998 en el dow jones.

Los datos los puedes extraer de yahoo finance para este indice, tendrias que sacar los datos diarios y filtrar los ultimos dias y los primeros. Es una curradita pero yo lo tengo hecho de hace tiempo.

Llegue a la conclusion que la mayoria de ultimos dias de mes suelen ser bajistas o correctivos, y los primeros dias de mes son alcistas por la presion compradora...por lo tanto mejor no invertir el primer dia de mes sino un dia antes.

Saludos
Ese tipo de ineficiencias se corrigen rápidamente una vez se detectan, tal y como pasaba con el efecto de octubre, el apretón final de diciembre, y un largo etcétera. Es muy engañoso fiarse de esto para hacer predicciones futuras. Si estos efectos realmente existiesen, crees que las grandes gestoras no los corregirían rápidamente haciendo sus aportaciones esos días "mejores estadísticamente" del mes (y por lo tanto convirtiéndolos en días peores a nivel de valoración)?

Hay un ejército de matemáticos e IAs detrás de cada una de estas gestoras, te garantizo que detectrían mejor que nosotros si hubiese un día mejor que otro para aportar y concentrarian su aporte en esos días, eliminando el beneficio (si es que realmente hubo alguno en primer lugar).

Por cierto en su momento ya me entretuve buscado para diferentes índices y rangos temporales si había diferencias entre diferentes días de la semana, o diferentes meses, o diferentes momentos del mes. Tengo el Excel guardado si os interesa. Pero esto fue en mis inicios, fue un trabajo inútil porque aunque se puede ver claramente que en el pasado algunos días han funcionado mejor que otros, es absurdo pensar que estás diferencias se mantendrán en el futuro, en parte por lo que he explicado.
La incertidumbre es una posición incómoda, pero la certeza es una posición absurda.
—Voltaire

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Buffett1979
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Re: Fondos indexados en Openbank

Mensaje por Buffett1979 » Jue Feb 06, 2020 19:01

Creo que este hilo se está desviando del tema original...

DragonAge
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Re: Fondos indexados en Openbank

Mensaje por DragonAge » Jue Feb 06, 2020 19:13

Jm2t escribió:
Jue Feb 06, 2020 18:38
DragonAge escribió:
Jue Feb 06, 2020 09:44
Buenos dias,

Los datos de rentabilidad que puse son la suma anual de las rentabilidad obtenidas invirtiendo a cierre del ultimo dia de cada mes y cerrando a cierre del primer dia del mes siguiente desde 1998 en el dow jones.

Los datos los puedes extraer de yahoo finance para este indice, tendrias que sacar los datos diarios y filtrar los ultimos dias y los primeros. Es una curradita pero yo lo tengo hecho de hace tiempo.

Llegue a la conclusion que la mayoria de ultimos dias de mes suelen ser bajistas o correctivos, y los primeros dias de mes son alcistas por la presion compradora...por lo tanto mejor no invertir el primer dia de mes sino un dia antes.

Saludos
Ese tipo de ineficiencias se corrigen rápidamente una vez se detectan, tal y como pasaba con el efecto de octubre, el apretón final de diciembre, y un largo etcétera. Es muy engañoso fiarse de esto para hacer predicciones futuras. Si estos efectos realmente existiesen, crees que las grandes gestoras no los corregirían rápidamente haciendo sus aportaciones esos días "mejores estadísticamente" del mes (y por lo tanto convirtiéndolos en días peores a nivel de valoración)?

Hay un ejército de matemáticos e IAs detrás de cada una de estas gestoras, te garantizo que detectrían mejor que nosotros si hubiese un día mejor que otro para aportar y concentrarian su aporte en esos días, eliminando el beneficio (si es que realmente hubo alguno en primer lugar).

Por cierto en su momento ya me entretuve buscado para diferentes índices y rangos temporales si había diferencias entre diferentes días de la semana, o diferentes meses, o diferentes momentos del mes. Tengo el Excel guardado si os interesa. Pero esto fue en mis inicios, fue un trabajo inútil porque aunque se puede ver claramente que en el pasado algunos días han funcionado mejor que otros, es absurdo pensar que estás diferencias se mantendrán en el futuro, en parte por lo que he explicado.
Hola Jm2t, solo lo digo como días a evitar para entrar, mejor otros del mes, por ejemplo otro dia a evitar es el de vencimientos de derivados ya que hay manipulación de precios al alza (generalmente) y por lo tanto comprarás más caro de lo que deberías. No trato de inducir a nadie a hacer market timing, simplemente que hay algunos días del mes que es mejor no lanzar las ordenes de suscripción periódicas, uno seria el primer día del mes ya que entran todas las compras automatizadas y todos sabemos que si en un valor entran 10 veces más compras en un solo dia que en el resto del mes pues su precio forzosamente se verá presionado al alza. Otro seria el tercer viernes de cada mes, hay más pero ya es rizar el rizo. La mejor forma para mi de evitar estos días "anormales" es suscribiendo a final de mes en lugar de al principio. Entiendo lo que dices de las IA's y matemáticos pero solo invirtiendo el dia 1 no mejoras el buy and hold, simplemente obtendrías una parte de ese rendimiento con lo cual no serviria para mucho, pero si nos sirve para evitar ese dia y no comprar con un dia de precios al alza. PD: Si os interesa mejor seguimos en otro hilo. Saludos ;)

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ClarkBo
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Re: Fondos indexados en Openbank

Mensaje por ClarkBo » Jue Feb 06, 2020 22:18

Os creo un hilo para que continuemos con la interesante, aunque en mi opinión poco rentable elección del mejor día para invertir. Si hay algún día mejor, no seríaamos nosotros quien lo supiéramos y como dice jm2t, el mercado la corregiría inmediatamente.

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ClarkBo
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Re: Elección del mejor día del mes para invertir

Mensaje por ClarkBo » Jue Feb 06, 2020 22:36


jorgej85
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Re: Elección del mejor día del mes para invertir

Mensaje por jorgej85 » Jue Feb 06, 2020 22:49

Pero si invertimos el día 1 en Openbank con lo que tardan en cada suscripción, se habrá solucionado ya el efecto del primer día, no?

DragonAge
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Re: Fondos indexados en Openbank

Mensaje por DragonAge » Jue Feb 06, 2020 23:31

ClarkBo escribió:
Jue Feb 06, 2020 22:18
Os creo un hilo para que continuemos con la interesante, aunque en mi opinión poco rentable elección del mejor día para invertir. Si hay algún día mejor, no seríaamos nosotros quien lo supiéramos y como dice jm2t, el mercado la corregiría inmediatamente.
Podría ser pero de momento aplicándolo en los últimos 20 años del Dow Jones habría funcionado (ojo que no he podido tirar más atrás, pero creo que con 240 muestras ya fue suficiente) con lo cual en este caso parece que les ha costado corregirlo. 20 años será para muchos toda su vida como inversor pasivo antes de empezar a cobrar rentas. ;)
Última edición por DragonAge el Jue Feb 06, 2020 23:40, editado 3 veces en total.

DragonAge
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Re: Elección del mejor día del mes para invertir

Mensaje por DragonAge » Jue Feb 06, 2020 23:33

jorgej85 escribió:
Jue Feb 06, 2020 22:49
Pero si invertimos el día 1 en Openbank con lo que tardan en cada suscripción, se habrá solucionado ya el efecto del primer día, no?
Si, en ese caso Openbank te ayuda :D :D :D, aunque sigo prefiriendo la semana previa

DragonAge
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Re: Elección del mejor día del mes para invertir

Mensaje por DragonAge » Vie Feb 07, 2020 17:08

ClarkBo escribió:
Jue Feb 06, 2020 22:36
Quien gana?...no tengo twitter :oops: :oops: :oops:

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ClarkBo
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Re: Elección del mejor día del mes para invertir

Mensaje por ClarkBo » Vie Feb 07, 2020 19:38

De momento 54% el mercado es eficiente. Pegaré los resultados cuando se cierre

DragonAge
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Re: Elección del mejor día del mes para invertir

Mensaje por DragonAge » Vie Feb 07, 2020 21:48

Gracias Clarkbo, vaya pensaba que esa seria la menos votada :lol: :lol: :lol:

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