Ayuda a la hora de elegir la parte de renta fija de mi cartera

¿Tienes preguntas acerca de tus inversiones personales? No importa si son simples o complejas, puedes preguntar aquí.
Jordi_G
Boglehead
Mensajes: 987
Registrado: Mar Jun 02, 2020 09:27

Re: Ayuda a la hora de elegir la parte de renta fija de mi cartera

Mensaje por Jordi_G » Jue Nov 12, 2020 12:26

cesarm escribió:
Jue Nov 12, 2020 10:27
Buenos dias
Estoy intentando hacer una cartera de fondos, leyendo y preguntando, (puede que la pregunta sea muy simple), segun el utlimo mensaje si he entendido bien el "Amundi Global Govies -0,31" significaría que es el que MENOS correlación tienen con RV?
Puedes poner el identificador?
Gracias de antemano.
Digamos que es el que más diferente lo hace de la RV y que, por tanto, más te puede proteger ante caídas de RV. Es este: LU0389812933. Pero de todas formas, las diferencias no son muy relevantes.
Si crees que te he sido de ayuda, puedes invitarme a un café aquí: https://ko-fi.com/jordig

Avatar de Usuario
Depe
Mensajes: 756
Registrado: Mié Nov 13, 2019 20:42

Re: Ayuda a la hora de elegir la parte de renta fija de mi cartera

Mensaje por Depe » Jue Nov 12, 2020 13:23

Cuidado con fijarnos solo en los números.

La correlación con la renta variable sería todavía menor si encontramos un activo que baje cuando la renta variable suba y que suba cuando la renta variable baje. Y no queremos eso. Lo ideal sería que subiese siempre, especialmente ante caídas de la renta variable.

Jordi_G
Boglehead
Mensajes: 987
Registrado: Mar Jun 02, 2020 09:27

Re: Ayuda a la hora de elegir la parte de renta fija de mi cartera

Mensaje por Jordi_G » Vie Jul 30, 2021 13:50

Hola. He actualizado las correlaciones entre fondos de RF con la RV que ya puse aquí ahora hará un año y he añadido otros fondos, incluso uno de corto plazo y uno de largo plazo.
La primera cifra es la rentabilidad a 3 años, después viene la volatilidad a tres años y después la correlación con la RV (Vanguard Global Stock).
El Amundi Global Govies continua siendo el que tiene un comportamiento más contrario a la RV.

Fondo; Rent. 3a; Vol. 3a; Correlación RV
MEDIO PLAZO

Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc 2,57 3,23 0,14
Amundi Global Govies AHE-C 1,93 3,51 -0,29
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc 1,26 3,92 0,00
Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Acc 2,74 3,84 0,01
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund EUR Acc 2,08 3,93 0,12
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund 1,33 3,75 -0,09
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc 3,48 5,76 0,51
CORTO PLAZO
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund EUR Hedged Acc 0,95 1,07 0,19
LARGO PLAZO
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund EUR Acc 6,12 11,63 0,05
Si crees que te he sido de ayuda, puedes invitarme a un café aquí: https://ko-fi.com/jordig

gonhec
Mensajes: 22
Registrado: Vie Oct 04, 2019 00:43

Re: Ayuda a la hora de elegir la parte de renta fija de mi cartera

Mensaje por gonhec » Mar Ago 31, 2021 13:49

Jordi_G escribió:
Vie Jul 30, 2021 13:50
Hola. He actualizado las correlaciones entre fondos de RF con la RV que ya puse aquí ahora hará un año y he añadido otros fondos, incluso uno de corto plazo y uno de largo plazo.
La primera cifra es la rentabilidad a 3 años, después viene la volatilidad a tres años y después la correlación con la RV (Vanguard Global Stock).
El Amundi Global Govies continua siendo el que tiene un comportamiento más contrario a la RV.

Fondo; Rent. 3a; Vol. 3a; Correlación RV
MEDIO PLAZO

Vanguard Global Bond Index Fund EUR Hedged Acc 2,57 3,23 0,14
Amundi Global Govies AHE-C 1,93 3,51 -0,29
State Street Euro Core Treasury Bond Index Fund P Acc 1,26 3,92 0,00
Vanguard Euro Government Bond Index Fund EUR Acc 2,74 3,84 0,01
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund EUR Acc 2,08 3,93 0,12
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund 1,33 3,75 -0,09
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund EUR Acc 3,48 5,76 0,51
CORTO PLAZO
Vanguard Global Short-Term Bond Index Fund EUR Hedged Acc 0,95 1,07 0,19
LARGO PLAZO
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund EUR Acc 6,12 11,63 0,05
Interesante análisis de los fondos de RF.
Ahora que estoy replanteándome los que yo llevo (el Euro Government Bond, y el Short Term) me viene de perlas el análisis.
Supongo que elegiste los 3 últimos años para ver como habían reaccionado estos fondos con una crisis de por medio, la del Covid ¿no?. ¿Variaría mucho la cosa con otros plazos?

Comafrea
Mensajes: 1
Registrado: Lun Ago 16, 2021 12:49

Re: Ayuda a la hora de elegir la parte de renta fija de mi cartera

Mensaje por Comafrea » Jue Sep 09, 2021 08:59

Quería responder a la pregunta ¿Qué se considera inversión? 300 euros a efectos de IRPF, o 3000 a efectos de IVA. En IRPF siempre que su utilización sea superior al año se consideran Bienes de Inversión independientemente de su valor. A efectos del Impuesto sobre el IVA se consideran Bienes de Inversión los destinados a la producción o uso de la empresa, con utilización plurianual y valor superior a 3.005,06 euros. Si necesitas más respuestas a esta pregunta puedes entrar aquí stocks app, te será de gran ayuda.

Jordi_G
Boglehead
Mensajes: 987
Registrado: Mar Jun 02, 2020 09:27

Re: Ayuda a la hora de elegir la parte de renta fija de mi cartera

Mensaje por Jordi_G » Dom Sep 12, 2021 21:34

gonhec escribió:
Mar Ago 31, 2021 13:49
Interesante análisis de los fondos de RF.
Ahora que estoy replanteándome los que yo llevo (el Euro Government Bond, y el Short Term) me viene de perlas el análisis.
Supongo que elegiste los 3 últimos años para ver como habían reaccionado estos fondos con una crisis de por medio, la del Covid ¿no?. ¿Variaría mucho la cosa con otros plazos?
Hola, elegí tres años por el simple motivo que es la información que da Morningstar.
Si crees que te he sido de ayuda, puedes invitarme a un café aquí: https://ko-fi.com/jordig

atreides
Mensajes: 128
Registrado: Dom Dic 06, 2020 13:00

Re: Ayuda a la hora de elegir la parte de renta fija de mi cartera

Mensaje por atreides » Lun Oct 25, 2021 12:02

Hola. Siguiendo este interesante hilo, ¿considerais que la RF actualmente sigue jugando un papel de contrapeso con la RV al estar los principales mercados de deuda publica intervenidos por los Bancos Centrales? ¿Considerais que el modelo de Markowitz para encontrar la cartera mas eficiente sigue siendo valido con la RF en la actualidad como activo descorrelacionado de la RV?

Saludos
Boglehead & Petrolhead

Responder
  • Similar Topics
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje