Herramientas para backtest

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guillermb
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Herramientas para backtest

Mensaje por guillermb » Mié Ago 12, 2020 15:04

Buenos días, soy nuevo en el foro y estoy pensando en invertir en fondos indexados, pero antes, me gustaría poder analizar y hacer backtest a la cartera que estime adecuada con las ponderaciones pertinentes.

¿Existe alguna herramienta donde se pueda importar datos de rentabilidad de diversos fondos indexado en los últimos años, añadiendo una ponderación a cada uno de ellos con el fin de simular la rentabilidad de dicha cartera?

Saludos.

atreides84
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Re: Herramientas para backtest

Mensaje por atreides84 » Mié Ago 12, 2020 23:17

Las tienes, portfoliocharts y portfoliovisualizer.
Yo no llevo mucho tiempo en esto, pero me voy a permitir darte unos consejos que espero que te sirvan:

1. El tipico, rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras....Mira el caso de la bolsa de Japon si hubieses hecho un backtest hace unas decadas hubieses invertido ahi y no hubiese sido la mejor idea
2. Relacionado con el anterior, no podemos predecir el futuro lo mejor es tener una cartera diversificada

Aqui se suele aconsejar una cartera con la distribucion mundial que vayas rebalanceando, creces con el mundo. Tengo una hoja de excel con los calculos ya hechos:




Te aconsejo el libro All About Asset Allocation, esta en ingles, pero es uno de los mejores que he leido. Si no los has leido, tambien te recomiendo:
Paseo aleatorio por wall street
Los cuatro pilares de la inversion
Guia Boglehead
Como invertir en fondos con sentido comun

Los 4 estan en castellano.

Un saludo y bienvenido

guillermb
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Registrado: Mié Ago 12, 2020 14:45

Re: Herramientas para backtest

Mensaje por guillermb » Jue Ago 13, 2020 18:25

atreides84 escribió:
Mié Ago 12, 2020 23:17
Las tienes, portfoliocharts y portfoliovisualizer.
Yo no llevo mucho tiempo en esto, pero me voy a permitir darte unos consejos que espero que te sirvan:

1. El tipico, rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras....Mira el caso de la bolsa de Japon si hubieses hecho un backtest hace unas decadas hubieses invertido ahi y no hubiese sido la mejor idea
2. Relacionado con el anterior, no podemos predecir el futuro lo mejor es tener una cartera diversificada

Aqui se suele aconsejar una cartera con la distribucion mundial que vayas rebalanceando, creces con el mundo. Tengo una hoja de excel con los calculos ya hechos:




Te aconsejo el libro All About Asset Allocation, esta en ingles, pero es uno de los mejores que he leido. Si no los has leido, tambien te recomiendo:
Paseo aleatorio por wall street
Los cuatro pilares de la inversion
Guia Boglehead
Como invertir en fondos con sentido comun

Los 4 estan en castellano.

Un saludo y bienvenido
Muchas gracias por el aporte.

En cuanto a las herramientas que comentas, creo que no puedes agregar cualquier fondo indexado, verdad?
También he encontrado esta: https://backtest.curvo.eu/

En esta sí puedes agregar algún fondo indexado aunque, la mayoría son ETFs.

¿Como soléis hacer los backtest antes de formar una cartera?

Entiendo lo que dices que las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero al menos, a la hora de elegir una cartera de fondos indexados, es mejor tener alguna referencia para, al menos, saber si tendría más o menos posibilidades de tener un mayor rendimiento y además, creo que no todo es rentabilidad, la volatilidad pasada es importante para vivir con menos sobresaltos.

Sobre los libros, echaré un vistazo al que comentas de All About Asset Allocation. La verdad es que estaba leyendo los de Gregorio Hernández para el tema de dividendos, pero finalmente, creo que voy a optar por una estrategia más pasiva porque me conozco y me quitaría mucho tiempo el tema de analizar empresas...mi objetivo es sacar una rentabilidad superior a la inflación pero dedicando el tiempo justo y, por su puesto, pensando en el largo plazo.

He leído blogs y visto algunos vídeos sobre la filosofía bogle y me he leído la guía del foro (que creo que es a la que haces referencia). También tengo referencias de los libros: Boglehead y the permanent portfolio, pero me cuesta terminar un libro en inglés, la verdad y no me atrevo a empezar con alguno de ellos.

Saludos!

atreides84
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Re: Herramientas para backtest

Mensaje por atreides84 » Jue Ago 13, 2020 19:17

En esas paginas puedes meter assets, no fondos especificos (creo que en portfoliovisualizer si pero nunca lo use de esa manera). Normalmente he visto que las carteras se suelen probar con los assets, por motivos de sencillez y porque igual no hay datos muy largos de un fondo o ETF especifico.

Si vas a hacer dividendos en mi opnion deberias leer otros libros (yo deje esa estrategia porque queria estar mas tranquilo, invertir menos tiempo etc...) The ultimate dividend the josh peters es bueno, pero en ingles (toda la literatura buena de dividendos esta en ingles)

Sobre la guia boglehead que te comento es el libro (aunque la del foro es un comienzo excelente), los cuatro que te recomende estan en castellano, te pongo enlaces de amazon:









Ojo que el ultimo es muy muy denso.

Un saludo

atreides84
Mensajes: 17
Registrado: Sab Nov 23, 2019 12:25

Re: Herramientas para backtest

Mensaje por atreides84 » Jue Ago 13, 2020 19:18

En esas paginas puedes meter assets, no fondos especificos (creo que en portfoliovisualizer si pero nunca lo use de esa manera). Normalmente he visto que las carteras se suelen probar con los assets, por motivos de sencillez y porque igual no hay datos muy largos de un fondo o ETF especifico.

Si vas a hacer dividendos en mi opnion deberias leer otros libros (yo deje esa estrategia porque queria estar mas tranquilo, invertir menos tiempo etc...) The ultimate dividend the josh peters es bueno, pero en ingles (toda la literatura buena de dividendos esta en ingles)

Sobre la guia boglehead que te comento es el libro (aunque la del foro es un comienzo excelente), los cuatro que te recomende estan en castellano, te pongo enlaces de amazon:

https://leer.amazon.es/kp/embed?asin=B0 ... nFb6V841NV

https://leer.amazon.es/kp/embed?asin=B0 ... nFbM7432WF

https://leer.amazon.es/kp/embed?asin=B0 ... nFbKH7R524

https://leer.amazon.es/kp/embed?asin=B0 ... nFb4XW2S9M

Ojo que el ultimo es muy muy denso.

Un saludo

guillermb
Mensajes: 21
Registrado: Mié Ago 12, 2020 14:45

Re: Herramientas para backtest

Mensaje por guillermb » Lun Ago 24, 2020 15:34

Buenas, tras hacer mis averiguaciones, he realizado una Excel que adjunto para hacer backtest con el X-Ray de Morningstar.
Primeramente, he de decir que me he basado en una excel del blog de inversionpasiva que, a su vez, está basada de una excel del usuario Triath del foro de Rankia

Espero que sea de utilidad. ;)

Saludos.
Adjuntos
X-Ray - Morningstar Report ed1.0.xlsx.zip
Excel para hacer backtest con Xray de morningstar
(33.69 KiB) Descargado 14 veces

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